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碎片内容
1.[单选] [0.5 分] 指数型策略（ ）。【答案】D【解析】采取指数型策略的投资管理人并不试图用基本分析的方式来区分价值被高估或低估的股票，也不试图预测股票市场的未来变化，而是力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果。A.试图预测股票市场的未来变化B.重点是进行风险控制C.是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合D.不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票2.[单选] [0.5 分] 关于 VaR 值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。【答案】C【解析】A 项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B 项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D 项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.
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