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单选题 （共 120 题，共 120 分）1.无风险收益率为 5%，市场期望收益率为 12%的条件下:A 证券的期望收益率为 10%，β 系数为 1.1；B 证券的期望收益率为 17%，β 系数为 1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（） 【答案】B【解析】根据 CAPM 模型，A 证券:5%+（12%-5%）1.1=12.7%，因为 12.7%>10%，所以 A 证券价格被高估，应卖出:B 证券:5%+（12%-5%）1.2=13.4%，因为 13.4%小于 17%.所以 B 证券价格被低估.应买进。A. A 证券 B. B 证券 C. A 证券或 B 证券 D. A 证券和 B 证券 2.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（?
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